下表给出了两个资产组合的风险与收益率。 资产组合平均年收益率（%）标准差（%）βR8100.5标准普尔500指数15121无风险资产收益率为5%，标准普尔500指数代表市场组合。根据上表信息在证券市场线画出资产组合R的图形，R位于的位置为：
A: 证券市场线上。
B: 证券市场线的下方。
C: 证券市场线的上方。
D: 数据不足，无法判断。
A: 证券市场线上。
B: 证券市场线的下方。
C: 证券市场线的上方。
D: 数据不足，无法判断。
B
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举一反三
- 证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
- 证券市场线描述的是（）。 A: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与指数收益的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
- 证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
- 证券市场线描述的是： A: 证券收益与指数收益的关系 B: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 C: 证券的预期收益率与其总风险的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
- 证券市场线描述的是( )。 A: 市场组合是风险证券的最优组合 B: 证券的预期收益率是其系统性风险的函数 C: 证券收益率与指数收益率之间的关系 D: 由市场组合和无风险资产构成的组合
内容
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证券市场线描述的是:(1)证券的预期收益率是其系统性风险的函数。(2)市场组合是风险证券的最优组合。(3)证券收益率与指数收益率之间的关系。(4)由市场组合和无风险资产组成的组合。
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证券市场线描述的是[br][/br](1)证券的期望收益率与其系统风险的关系[br][/br](2)市场组合是风险证券的最佳资产组合[br][/br](3)证券收益与指数收益的关系:[br][/br](4)由市场组合与无风险资产组成的有效资产组合，[br][/br][br][/br]
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（ ）反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 A: 资本市场线 B: 收益率曲线 C: 证券市场线 D: 有效市场线
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证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 A: 市价总值 B: 无风险收益率 C: 市场组合期望收益率 D: 市盈率 E: 系统风险
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关于证券市场线的说法，正确的有()。 A: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 B: 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 C: 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 D: 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系