美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
由题意可知，该公司持有资产组合，应进行空头套期保值。应卖出的标准普尔50指数期货合约份数为：[tex=15.071x2.143]fjxY46+Dc5Sj/KGY27lEraCu2hAbKHOSvI9qyWCbN+tUfa4shuM1P9eQ1T1tCoLsSCUWzY/3nS4HOraqwDUC0c++2Gk6fxGRkRM6S+HUblPPaN4uB5Awuweu+xno+9Q/[/tex]份。
举一反三
- 某美国公司拥有一个Beta系数为1.35，价值2000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数期货价格为2170点。该公司如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？ A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约 B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约 C: 买入50份标准普尔500指数期货合约 D: 买入25份标准普尔500指数期货合约
- 某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该( )。 A: 卖出20份股指期货合约 B: 买入20份股指期货合约 C: 卖出40份股指期货合约 D: 买入40份股指期货合约
- 一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（） A: 60contracts B: 40contracts C: 160contracts D: 80合同
- 标准普尔500指数现在位于1025点的水平，该指数的预期红利收益率为1.2%，目前的无风险利率为2.75%，则三个月期的标准普尔500指数期货合约价值为（）点。 A: 1028.98 B: 1059.56 C: 1126.00 D: 9837.26
- 一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列哪种说法是正确的？() A: 对冲所须的期货合约数目超过10 B: 投资组合比指数波动更大 C: 如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升 D: 对冲须要8或9张合约
内容
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芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货的合约规格为 ( )美元×标准普尔500期货价格。 A: 50 B: 250 C: 100 D: 200
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标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为1.2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（）。（利率为连续利率） A: 1028.08 B: 1028.38 C: 1028.98 D: 1032.98 E: 1032.07
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使用下列信息回答问题：标准普尔现金=930标准普尔期货=950为了防止标准普尔指数变动50点，需要多少标准普尔500指数期货合约才能对由三种股票各5000股（X、Y、Z）的资产组合进行套期保值（）。 A: 5 B: 3 C: 4 D: 2 E: 上述各项均不准确
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CME标准普尔500指数期货合约的乘数为( )美元。 A: 20 B: 50 C: 100 D: 250
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使用下列信息回答问题：标准普尔现金=930标准普尔期货=950现金标准普尔500指数下跌至900点将表明由三种股票各5000股组成的投资组合的价值将减少（）。 A: 42870美元 B: 22500美元 C: 23243美元 D: 41500美元 E: 上述各项均不准确