关于在险值VaR说法错误的是（）。
A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失
B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大
C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机
D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数
A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失
B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大
C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机
D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数
举一反三
- VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值
- 中国大学MOOC: VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。
- 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
- 关于VaR的说法错误的是（）。 A: 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 关于VaR的说法错误的是( )。 A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 B: VaR值是对未来损失风险的事后预测 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法