关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。
A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险
D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
举一反三
- 在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。 A: 当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关 B: 相关系数的绝对值可能大于1 C: 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险 D: 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
- 只要两种证券的相关系数小于1，证券组合期望收益率的标准差就小于各证券期望收益率标准差的加权平均数，即投资组合具有风险分散效应。
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 下列关于风险分散的论述错误的是（ ）。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大。 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小。 C: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险。 D: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值。
- 某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。 A: 若两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为8% B: 若两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2% C: 若两种证券的相关系数小于1，则该组合的风险小于其中任何一种证券 D: 若两种证券的相关系数为0．8，则证券A、B的协方差为48%