考虑一个包含两种证券的投资组合，假设证券的日收益率为正态分布，其联合分布也是恒定的，无自相关性。E证券的市场价值为$100000,年波动率为 22%,，F证券的市场价值为$175000,年波动率为27%，假设这个证券收益的相关系数为0.3，设一年有252个工作日，单个证券的日收益率期望值都为0，该资产组合95%置信水平下的日VaR为 A: $5023 B: $5974 C: $6007 D: $7176