变现能力低,流动性风险低
A: 变现能力低,流动性风险低
B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C: VaR的计算涉及置信水平与持有期
D: 计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
A: 变现能力低,流动性风险低
B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C: VaR的计算涉及置信水平与持有期
D: 计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
举一反三
- 关于VaR的说法错误的是（）。 A: 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 关于VaR的说法错误的是( )。 A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 B: VaR值是对未来损失风险的事后预测 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法 A: 内部环境 B: 事件识别 C: 控制活动 D: 监控
- VaR计算的基本方法包括( )。 Ⅰ.历史模拟法 Ⅱ.方差—协方差法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.收益分析法 A: Ⅱ.Ⅲ B: Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C: Ⅲ.Ⅳ D: Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()