关于VaR的说法错误的是( )。
A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
B: VaR值是对未来损失风险的事后预测
C: VaR的计算涉及置信水平与持有期
D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
B: VaR值是对未来损失风险的事后预测
C: VaR的计算涉及置信水平与持有期
D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
举一反三
- 关于VaR的说法错误的是（）。 A: 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 变现能力低,流动性风险低 A: 变现能力低,流动性风险低 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
- VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
- 计算VaR值的基本方法（ ） A: 方差一协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法 C: 历史模拟法 D: 压力测试
- 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（）