假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：该债券的久期、凸性、美元久期和美元凸性
[tex=32.071x2.857]d2Bppuj0qMK4C+lkSEKv8erLXWzkkM6FkaTte6zbeYNXq9dd451qs/2qFElgSzAWl6ca663o2tF7Q78QSg2dlPpDvpYq/KarLYyAlWpO1rBAIYhMqnRwoD9Mlyn8ylg5YPoHeeZVPodhhSx4bi8aPGyWGJXn8YW43afTuxsqxxjwTAUzRTHrivDFpfhwolio/d48v+iPWgr3MHTLIZGG5FI0GRiQXo4BtL+F8lLi/OQVTWl5GBJQQUF78/SuD9OsXfeAsLm8Juu9aea9Ph4x8Q==[/tex]（元）[tex=19.714x2.857]ZtL3pJn/6PqZ2CkSRniuPskXYeNnxK04TIyEBbBPawplfqomGudZX1Ecc/mchTCJdJDyLFMELNCjn+RrsMDEzZtiNm8J29EQlmXUL9o+bLMBMYJtOZCNjdXH1pAFE1W8TKog/pwbivmmtODkjb+uzxpHM24jbAC7HK0WEUE4EwUc9zVAGEfNEUSyyhtFpahn[/tex][tex=23.5x2.857]2acC38zMFglxaR2OnclsPNGLqwFxhTC5zZ9yKG0x2KuLrafaNJUp/2dAmZy5i0aBYxtz6585XEM1RXIBi1Ae2BZphpwIQKzNJ8GrcqpzFbe6Qe1+JkA8SfocrPiypEiz93+hg4yCZIwlsUwltYndJy69Of6fakPewIZXJvob0Oiuwaq7tfIUcyd9ePq/I6jq[/tex] [tex=15.714x1.357]Y7tR4566RZc7bD7xtuHKRZDrQlqjcgV+RGL0BhTlV9C/9U0lbFjWC45b3QMW+Q2C[/tex][tex=21.357x2.857]Fh7sfxphvqUQEWnP0p2Z22dU6A++gF4CG82MAcDQzbvwtgAIAzCPfaMmH/zWcNl0K+HOIzfu/2heB910zkWjRr0nBt/DzM1fThhP5kYejhMexg7npZRjFfOy5DDoJs81Vorbq2mkfHHO8WtEPx0DgTpmWID4ByVZWflZetKh7GKIddOIum3aDZJB9M2DeQ99Lp2eRyRh4xeSOSjfVWXjSlvu1gUEyKJZBHYK5G3fwGc=[/tex] [tex=27.929x2.929]0a16d/jXRKstOlLQT/aW72U9wK12GGNZUyPGYN+osZNWp0bVejyEXBRvFSacYkSTcaNBkxQtjep0lAaUqt//ow1xu9+w+WCjc8HjuO6bY//Ca+M9aDEqr4edciHkhvKEysl9QgnaC7Yyqo7zGJ2Axft67NdxqsNLDdJigWAYk0sdCnnswij3Oxlx9To1Axq0XCC3y3fq/QIdDvRZFSYfShwsodLuZu3H6+ghcbNcR7Q1kC9wEfhhPvECbMU3Iu9l[/tex][tex=15.5x1.357]rchnMzJcfbr7t1kURxX9YWpXdRJNwABUVz16Au01HbQx5txnopT6KOGeSFuf5ZTx[/tex]故，该债券的久期为2.78，凸性为4.05，美元久期为262.52，美元凸性为38213。
举一反三
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，同时使用久期和凸性计算债券价格的变动。
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动
- 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少?利用久期计算的债券价格与实际债券价格相差多少?
- 已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问：①该债券的久期是多少？②如果到期收益率为10%，久期又是多少？③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：（1）该债券的久期；（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。
内容
- 0
一张息票率为10%的20年期债券，每半年付息一次，如果到期收益率为8%，则该债券的久期为()。 A: 9.87年 B: 10.00年 C: 10.18年 D: 19.74年
- 1
有一个3年期面值100元的债券，息票率为8%(每半年付息)，下一次付息在半年后，到期收益率是10%。该债券的麦考利久期是多少年？
- 2
一种3年期债券面值1000元，息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，求债券久期。
- 3
一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期.如果到期收益率为10%,那么久期等于多少?
- 4
对于息票债券,当息票率为10%的20年期债券,每半年付息一次,如果每半年的到期收益率为4%,那么债券的久期应该为()年 A: 9.87 B: 10.23 C: 19.74 D: 20.45