假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：（1）该债券的久期；（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。

2022-06-09

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参考答案：

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A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。 A: 债券A的久期小于债券B的久期 B: 债券A的久期大于债券B的久期 C: 债券A的久期等于债券B的久期 D: 无法判断两者久期关系
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某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。经过计算，得知该债券的久期为7.4年，那么如果市场利率上升27个基点，该债券的价格将最可能（）。 A: 上升1% B: 下降1% C: 上升2% D: 下降2%
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某债券为一年付息一次的息票债券，票面价值为1000元，息票利率为10％，期限为10年，当市场利率为8％时，该债券的发行价格应为（）元。
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使用修正久期计算债券价格变动幅度时，只需要知道市场利率变动了多少，不需要知道当前市场利率水平是多少
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A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金．债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则() A: 债券A的久期大于债券B的久期 B: 债券A的久期小于债券B的久期 C: 债券A的久期等于债券B的久期 D: 无法确定债券A和B的久期大小