在资本资产定价模型假设下，当时市场达到平衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合
√
举一反三
- 根据资本资产定价模型，下列说法正确的有（）。 A: 无风险组合与市场组合的再组合是有效组合 B: 有效组合与市场组合的相关系数为1 C: 有效组合完全消除了非系统风险 D: 一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外
- （ ）属于市场投资组合的特征。Ⅰ. 它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 Ⅱ. 有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合 Ⅲ. 市场投资组合完全由市场决定 Ⅳ. 市场投资组合由投资者的偏好决定 A: Ⅰ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（）
- 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
内容
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市场组合（）。 A: 由证券市场上所有流通与非流通证券构成 B: 只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合 C: 与无风险资产的组合构成资本市场线 D: 包含无风险证券
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下列各项关于资本市场线的说法中，错误的是( )。 A: 切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合 B: 在M点的左侧，你将同时持有无风险资产和风险资产组合 C: 在M点的左侧，你将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M D: 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其它组合
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下面关于市场组合的陈述，正确的是（ ）。 A: 市场组合是由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合 B: 在均衡状态下，最优风险证券组合就等于市场组合 C: 市场组合是对整个市场的定量描述，代表整个市场 D: 在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产和市场组合的资本市场线
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证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
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在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 A: 资产中较大比例投资于无风险资产 B: 不愿意投资与市场资产组合 C: 平均分配市场资产组合和无风险资产 D: 愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合