在资本资产定价模型假设下，当时市场达到平衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合
举一反三
- 根据资本资产定价模型，下列说法正确的有（）。 A: 无风险组合与市场组合的再组合是有效组合 B: 有效组合与市场组合的相关系数为1 C: 有效组合完全消除了非系统风险 D: 一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外
- （ ）属于市场投资组合的特征。Ⅰ. 它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合 Ⅱ. 有效前沿上的任何投资组合都可看作是市场投资组合M与无风险资产的再组合 Ⅲ. 市场投资组合完全由市场决定 Ⅳ. 市场投资组合由投资者的偏好决定 A: Ⅰ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（）
- 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。