关于违约概率和违约频率以下说法正确的是()。
A: 违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B: 违约概率和违约频率是同一个概念
C: 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D: 不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的
E: 违约频率即通常所称的违约率
A: 违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B: 违约概率和违约频率是同一个概念
C: 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D: 不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的
E: 违约频率即通常所称的违约率
D,E
举一反三
- 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。 A: 违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据 B: 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C: 违约概率又称不良率，是指不良债权余额在所有债项余额中的占比 D: 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E: 对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
- 【单选题】边际违约概率和累计违约概率的区别是什么? A. 边际违约概率是一借款人在任意给定的年份内发生违约的可能性，为累计违约概率是在一个特定的多年期内违约的可能性 B. 边际违约概率是一借款人由于某一特定信用事件违约的可能性，而累计违约概率是对所有可能的信用事件违约的可能性 C. 边际违约概率是一借款人违约的最小概率，而累计违约概率是违约的最大概率
- 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。 A: 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B: 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者 C: 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D: 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
- 下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。 A: A违约概率是事后检验的结果 B: B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 C: C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者 D: D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面 E: E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
- （）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。 A: 资信等级 B: 违约率 C: 违约概率 D: 违约金额
内容
- 0
内部评级法下经济资本计量的基础是（ ），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。
- 1
内部评级法下经济资本计量的基础是（），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。
- 2
LGD的含义是（） A: 债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得 B: 违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额 C: 客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率 D: 客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算
- 3
某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（）。 A: 违约概率 B: 违约频率 C: 违约损失率 D: 预期损失率
- 4
边际违约概率和累计违约概率的区别是什么？