当前的美元/欧元的汇率为每欧元兑[tex=2.714x1.286]6tMCetafhtXQ1spdSC3Hhg==[/tex]美元，[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的远期汇率为[tex=2.714x1.286]s9id5A7qL3HzT/dxBMWvTg==[/tex]，[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的美元利率为每年[tex=1.286x1.286]fLHFlO4n5NsC1PZWjExNyA==[/tex](连续复利)。估计[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的欧元利率。

一家银行可以按[tex=3.5x1.286]CjLVwu+bPmmSm9CqlFvtog==[/tex] 利率进行借贷或放贷，假定[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月利率为[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]，而[tex=0.5x1.286]+KHPSIYSHmDSFAmgplpxiQ==[/tex]个月利率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex];在[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月到[tex=0.5x1.286]+KHPSIYSHmDSFAmgplpxiQ==[/tex]个月之间的利率可以通过[tex=2.214x1.0]3YAlFm6WyoiwrPeYmcNnfg==[/tex]来锁定，其值为[tex=1.286x1.286]QrNbDE9b9qDzL8CMJW8cLg==[/tex]。假设所有利率均为连续复利，银行可以如何进行套利?

发现乙类传染病及疑似病例的报告时间在农村为 未知类型：{'options': ['[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]小时', '[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]小时', '[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]小时', '[tex=1.0x1.286]hCCGxbNHJsUvIyUrLS1+Qw==[/tex]小时', '[tex=1.0x1.286]FMb1ILUwXZUJdGaE1QQ2EQ==[/tex]小时'], 'type': 102}

某交易员通过卖出[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限执行价格为[tex=1.0x1.286]AV9gLOSS9Qzv0Jafy+YRVw==[/tex]美元的欧式看涨期权，同时卖出[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元的欧式看跌期权来产生异价跨式差价，执行价格为[tex=1.0x1.286]AV9gLOSS9Qzv0Jafy+YRVw==[/tex]美元的期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元的期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，在期权到期时，标的资产价格在哪个范围时，交易员才会盈利?

构造参数[tex=3.143x1.0]IxMuncV6YkO+MVJMaOnvVA==[/tex]的[tex=4.143x1.286]nHfN6vwVenV0D8Wz8E1X4g==[/tex]模型三叉树。假设在初始时对应于期限为[tex=3.5x1.286]JCo/PweI4uXz7BmezzwZLA==[/tex]和[tex=1.286x1.286]WNVsQdshYiVqNhON08bHVg==[/tex]年的零息利率分别为[tex=4.357x1.286]UtSe/X1FbGOHrNh95WJC2Wxu+FAsRYqxkL7xyrxLd/k=[/tex]和 [tex=2.071x1.286]Lzv/mfJf1e4b7r6drvP7nQ==[/tex]。采用步长为[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月的两步树形来计算本金为[tex=1.5x1.286]UDMipcbp5s9Dzg3AZ4MOuA==[/tex]美元、在树的最后节点仍有[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限的零息债券价格。利用树形来计算在这个债券上[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]年期、执行价格为[tex=1.0x1.286]d0xlz/hgtkcHL0SuVnPsIw==[/tex]的欧式看跌期权价格。将你在树上所得价格与[tex=5.214x1.286]nFhKRAluL+kPlHw5b0oJpw==[/tex]的解析价格进行比较。