[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月、[tex=1.0x1.286]hCCGxbNHJsUvIyUrLS1+Qw==[/tex]个月、[tex=1.0x1.286]0c6Fvxvt5/VkfPNqAZoi3w==[/tex]个月和[tex=1.0x1.286]FMb1ILUwXZUJdGaE1QQ2EQ==[/tex]个月期限的零息利率分别为[tex=7.857x1.286]NRGZD10Cfhe8pOp7h2HngrOW8h9jJKlvxuSy4l8aYwQ=[/tex]和[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]，这里的利率为每半年复利[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]次。相应的连续复利利率为多少?

2022-05-29

[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月、[tex=1.0x1.286]hCCGxbNHJsUvIyUrLS1+Qw==[/tex]个月、[tex=1.0x1.286]0c6Fvxvt5/VkfPNqAZoi3w==[/tex]个月和[tex=1.0x1.286]FMb1ILUwXZUJdGaE1QQ2EQ==[/tex]个月期限的零息利率分别为[tex=7.857x1.286]NRGZD10Cfhe8pOp7h2HngrOW8h9jJKlvxuSy4l8aYwQ=[/tex]和[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]，这里的利率为每半年复利[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]次。相应的连续复利利率为多少?

答案：

[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的利率为:[tex=13.214x1.286]22GptfRql5cX5zC/pLk9s4thIm3eXmINEy3PR9/QM/s=[/tex][tex=1.0x1.0]vtBa9L8pY2+8e14UyeHssw==[/tex]个月期的利率为:[tex=13.857x1.286]GJMx90UtAqup6G3xlrhhemjXzF55LQ1zslcoHdUqN+3UjMms0lOjbxtkkhT7sGEt[/tex];[tex=1.0x1.286]0c6Fvxvt5/VkfPNqAZoi3w==[/tex]个月期的利率为:[tex=14.786x1.143]nNHy/l98bczPj1ZroPaV9fCEiEdHoS6vaDLnjFwPRc0=[/tex][tex=1.0x1.286]FMb1ILUwXZUJdGaE1QQ2EQ==[/tex]个月期的利率为:[tex=14.0x1.143]7lD7vbGQ6xadXz3BVPk3w2pWJu9oK8W5H7yAdMdqrt4=[/tex]

举一反三

内容

0
假定[tex=0.5x1.286]+KHPSIYSHmDSFAmgplpxiQ==[/tex]个月及[tex=1.0x1.286]hCCGxbNHJsUvIyUrLS1+Qw==[/tex]个月的[tex=3.5x1.286]CjLVwu+bPmmSm9CqlFvtog==[/tex]利率分别为[tex=1.286x1.286]ZLkpzAsjs+9d8bJlcZmlBw==[/tex]和[tex=2.071x1.286]K5ybHRh7LdrPKE+dGx6nZw==[/tex]，[tex=0.5x1.286]+KHPSIYSHmDSFAmgplpxiQ==[/tex]个月和[tex=1.0x1.286]hCCGxbNHJsUvIyUrLS1+Qw==[/tex]个月之间的远期利率为多少?假定在一个[tex=2.214x1.0]3YAlFm6WyoiwrPeYmcNnfg==[/tex]合约中，收入[tex=1.286x1.286]uKx+Yllq/LyuhtOSK9l8fQ==[/tex]固定利率，同时支付[tex=2.286x1.0]d/d4wA7ic1l9KSAtTHGYxw==[/tex]个月之间的[tex=3.5x1.286]CjLVwu+bPmmSm9CqlFvtog==[/tex]利率，所有利率均为每季度复利一次，[tex=2.214x1.0]3YAlFm6WyoiwrPeYmcNnfg==[/tex]的面值为[tex=2.0x1.286]P11V4Djnpttd5gkTon3Rxw==[/tex]万美元，假定[tex=3.5x1.286]CjLVwu+bPmmSm9CqlFvtog==[/tex]被用作无风险利率，这时[tex=2.214x1.0]3YAlFm6WyoiwrPeYmcNnfg==[/tex]的价值是多少?
1
指数为[tex=2.0x1.286]0GE+4HWlM76PWfSAiyV97w==[/tex]，[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月的无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]uKx+Yllq/LyuhtOSK9l8fQ==[/tex]，以后[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月的股息收益率为每年[tex=2.071x1.286]ifc3kUNnMrroWAQSJAL9gQ==[/tex]:[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月的无风险利率为每年[tex=2.071x1.286]TywRsJfjRKzpj7fP92NkwA==[/tex]，以后[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月的股息收益率为每年[tex=1.286x1.286]fLHFlO4n5NsC1PZWjExNyA==[/tex]。估计[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期和[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的指数期货价格。假定所有利率和收益率均为连续复利。
2
假设到期日为[tex=6.357x1.286]lW2J7I6RFhHK+wx9pMhlZ4oN3q+3hPeqoEJ5XqQiSn0=[/tex]和[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月的[tex=3.5x1.286]CjLVwu+bPmmSm9CqlFvtog==[/tex]利率分别为[tex=14.643x1.286]4oc541LFzLt555j28nm/Eui4xx1kB8PJuvRV69rvdr3EyMt/OuKVnJfQcNa54SHm[/tex]和[tex=2.071x1.286]tI622Up/gQpCKMjCsya7tw==[/tex]，连续复利。在将来的1个月期的远期利率分别为多少?
3
当前的美元/欧元的汇率为每欧元兑[tex=2.714x1.286]6tMCetafhtXQ1spdSC3Hhg==[/tex]美元，[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的远期汇率为[tex=2.714x1.286]s9id5A7qL3HzT/dxBMWvTg==[/tex]，[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的美元利率为每年[tex=1.286x1.286]fLHFlO4n5NsC1PZWjExNyA==[/tex](连续复利)。估计[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期的欧元利率。
4
无股息股票的价格为[tex=1.0x1.286]nVtI/JnyNxHDYw3MZcxnLQ==[/tex]美元，其上[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期执行价格为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元的欧式看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]美元，无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]37SQxFy/59w8aqRgTlJ0og==[/tex]，这个股票上[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期限执行价格为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元的看跌期权价格为多少?