已知某证券期望报酬率的标准差为0.2，市场组合的期望报酬率的标准差为0.4，该证券和市场组合的期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差为（ ）。
举一反三
- 已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（） A: 0. 04 B: 0. 16 C: 0. 25 D: 1. 00
- 单. 下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是（ ）。 A: 风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率 B: 风险报酬率＝标准差/期望值 C: 风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率 D: 风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数
- 风险和期望投资报酬率的关系是() A: 期望报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 B: 期望报酬率=无风险报酬率×风险报酬率 C: 期望报酬率=无风险报酬率+风险程度 D: 期望报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率
- 计算分析题：假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。要求：（1）计算投资组合的期望报酬率；（2）假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；（3）假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。
- 假设A、B 证券期望报酬率的相关系数接近于零，A 证券的期望报酬率为8%（标准差为12%），B 证券的期望报酬率为10%（标准差为18%），则由A、B 证券构成的投资组合（ ）。 A: 最低的期望报酬率为8% B: 最高的期望报酬率为10% C: 最高的标准差为18% D: 最低的标准差为12%