在什么条件下会产生正[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]值的零净投资组合？
A: 投资组合的期望收益率为零
B: 资本市场线是机会集的切线
C: 不违背一价定律
D: 存在无风险套利机会
A: 投资组合的期望收益率为零
B: 资本市场线是机会集的切线
C: 不违背一价定律
D: 存在无风险套利机会
举一反三
- 在什么条件下会产生正α值的零净投资组合？（ ） A: 投资组合的期望收益率为零 B: 资本市场线是机会集的切线 C: 不违背一价定律 D: 存在无风险套利机会
- 在（）的条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合。 A: 投资的期望收益率为零 B: 资本市场线是机会集的切线 C: 不违反一价定律 D: 存在无风险套利的机会
- 在（）情况下，会出现期望收益为正的零投资资产组合。 A: 投资者只承受收益减少的风险 B: 定价公平 C: 投资机会集与资本配置线不相切 D: 存在无风险套利机会 E: 以上各项均不准确
- 假设借入行为受限制，零[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%，而零[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]资产组合为8%。那么当[tex=0.643x1.286]mI2l8V/Tmuo7C2MtPPAzQQ==[/tex]值为0.6时资产组合的期望收益率是多少？
- 在什么条件下会产生正α值的零净投资组合？（ ）