在（）的条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合。
A: 投资的期望收益率为零
B: 资本市场线是机会集的切线
C: 不违反一价定律
D: 存在无风险套利的机会
A: 投资的期望收益率为零
B: 资本市场线是机会集的切线
C: 不违反一价定律
D: 存在无风险套利的机会
举一反三
- 在什么条件下会产生正α值的零净投资组合？（ ） A: 投资组合的期望收益率为零 B: 资本市场线是机会集的切线 C: 不违背一价定律 D: 存在无风险套利机会
- 在什么条件下会产生正[tex=0.643x1.286]vYiGJJ9TAtvnQmM1PsOB8g==[/tex]值的零净投资组合？ A: 投资组合的期望收益率为零 B: 资本市场线是机会集的切线 C: 不违背一价定律 D: 存在无风险套利机会
- 在（）情况下，会出现期望收益为正的零投资资产组合。 A: 投资者只承受收益减少的风险 B: 定价公平 C: 投资机会集与资本配置线不相切 D: 存在无风险套利机会 E: 以上各项均不准确
- 下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（）。 A: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B: 若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C: 若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D: 以上说法均不正确
- 已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。