• 2022-06-08
    Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率,共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical,DuPont,UnionCarbide,Exxon,Texaco.为了描述的方便,我们将五支股票分别定义为变量X1,X2,X3,X4,X5,主成分用Yi表示,因子用Fj表示。第一个主成分的表达式为:()
    A: Y1=0.4636X1-0.2411X2+0.6126X3-0.3821X4-0.4535X5
    B: Y1=2.8562X1+0.8090X2+0.5401X3+0.4516X4+0.343X5
    C: Y1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5
    D: Y1=0.8635X1+0.8236X2+0.7469X3+0.8882X4+0.8832X5