投资分散化加强时，资产组合的方差接近于（）。
A: 0
B: 1
C: 市场组合方差
D: 无穷大
A: 0
B: 1
C: 市场组合方差
D: 无穷大
举一反三
- 投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（） A: 0 B: 1 C: 市场组合的方差 D: 无穷大 E: 以上各项均不准确
- 投资分散化加强时，资产组合的方差会接近 （ ）
- 分散化程度越高，组合资产的总方差趋向 A: 0 B: 1 C: 市场组合的方差 D: 收益率的方差
- 如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差： A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。 B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。 C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。 D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。 E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
- 投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )