分散化程度越高，组合资产的总方差趋向
A: 0
B: 1
C: 市场组合的方差
D: 收益率的方差
A: 0
B: 1
C: 市场组合的方差
D: 收益率的方差
举一反三
- 投资分散化加强时，资产组合的方差接近于（）。 A: 0 B: 1 C: 市场组合方差 D: 无穷大
- 投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（） A: 0 B: 1 C: 市场组合的方差 D: 无穷大 E: 以上各项均不准确
- 投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？ A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多 B: 证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系 C: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 D: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系