写出计算两种资产组合的期望收益、方差和标准差的公式。
举一反三
- 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有()。 A: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 C: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
- 下列组合不属于有效组合的是（）。 A: 期望收益8％，标准差16％ B: 期望收益10％，标准差21％ C: 期望收益9％，标准差24％ D: 期望收益11％，标准差30％
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。