对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。
A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项
C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差
E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项
C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差
E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
举一反三
- 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有()。 A: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 C: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
- 两种资产之间的协方差对整个组合收益方差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。（）
- 关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。 A: 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 B: 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 C: 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D: 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
- 关于投资组合理论，以下说法正确的有（）。 A: 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 B: 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 C: 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D: 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小 E: 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
- 投资组合的（ ）是各种资产收益方差的加权平均数，加上各种资产收益的协方差。