投资组合的（ ）是各种资产收益方差的加权平均数，加上各种资产收益的协方差。
举一反三
- 投资组合收益率是各种资产收益率的加权平均数,投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。 ( )
- 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有()。 A: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 C: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 投资组合的方差是多个资产方差的加权平均（）
- 两种资产之间的协方差对整个组合收益方差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。（）