其他条件不变,到期收益率越高,久期越长
举一反三
- 债券的久期法则主要有（）。 A: 零息债券的久期等于它的到期期限 B: 其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短 C: 其他条件不变，到期时间越长，久期越长 D: 其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低 E: 无期限债券的久期为(1+y)/y
- 关于久期，说法正确的选项有哪些？（ ） A: 在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长。 B: 在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。 C: 直接债券的马考勒久期大于或等于它们的到期时间。 D: 贴现债券的马考勒久期等于它们的到期时间。
- 关于债券的久期，下列说法正确的有（）。 A: 息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间 B: 在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短 C: 在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大 D: 久期以递减的速度随到期时间的增加而增加 E: 在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大
- 在息票率不变的条件下，到期时间越久，久期一般也越长。（ ）
- 以下关于“债券久期”与“债券的到期收益率”的关系描述正确的是？ A: 其它因素保持不变，则到期收益率越低久期越长。 B: 到期收益率越低，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。 C: 到期收益率与久期呈正向关系 D: 到期收益率与久期呈反向关系。 E: 到期收益率越大，远期支付的现金流权重越大，加权平均的到期时间越长。