证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间， 相关系数取值为正，表明（ ）
A: 两种证券之间存在完全同向的联动关系
B: 两种证券之间存在完全反向的联动关系
C: 两种证券的收益有同向变动倾向
D: 两种证券的收益有同向变动倾向
A: 两种证券之间存在完全同向的联动关系
B: 两种证券之间存在完全反向的联动关系
C: 两种证券的收益有同向变动倾向
D: 两种证券的收益有同向变动倾向
D
举一反三
- 证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。 A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有同向变动倾向 C: 两种证券间存在完全反向的联动关系 D: 两种证券的收益有反向变动倾向
- 证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明( ) A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有反向变动倾向 C: 两种证券的收益有同向变动倾向 D: 两种证券间存在完全反向的联动关系
- 假设卢表示两种证券的相关系数，那么下列叙述正确的有()。 A: ρ＞0表明两种证券的收益有同向变动倾向 B: ρ的取值总是介于1和-1之间 C: ρ＜0表明两种证券的收益有反向变动的倾向 D: ρ=0表明两种证券间完全同向联动关系
- 中国大学MOOC: 证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间， 相关系数取值为正，表明（ ）
- 相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系
内容
- 0
单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 A: 线性关系 B: 非线性关系 C: 完全相关关系 D: 对称关系
- 1
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
- 2
如果变量x和y之间的相关系数为-1,这说明两变量之间是( ) A: 低度相关关系 B: 完全相关关系 C: 高度相关关系 D: 完全不相关
- 3
根据资本资产定价模型，不可以得出 A: 证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系 B: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系 C: 证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系 D: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
- 4
两变量之间的相关系数为r=-1时,则两变量之间是()。 A: 完全相关 B: 相关性很小 C: 完全负相关 D: 变量间有函数关系