证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明( )
A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系
B: 两种证券的收益有反向变动倾向
C: 两种证券的收益有同向变动倾向
D: 两种证券间存在完全反向的联动关系
A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系
B: 两种证券的收益有反向变动倾向
C: 两种证券的收益有同向变动倾向
D: 两种证券间存在完全反向的联动关系
C
举一反三
- 证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。 A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有同向变动倾向 C: 两种证券间存在完全反向的联动关系 D: 两种证券的收益有反向变动倾向
- 证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明( ) A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有反向变动倾向 C: 两种证券的收益有同向变动倾向 D: 两种证券间存在完全反向的联动关系
- 假设卢表示两种证券的相关系数，那么下列叙述正确的有()。 A: ρ＞0表明两种证券的收益有同向变动倾向 B: ρ的取值总是介于1和-1之间 C: ρ＜0表明两种证券的收益有反向变动的倾向 D: ρ=0表明两种证券间完全同向联动关系
- 中国大学MOOC: 证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间， 相关系数取值为正，表明（ ）
- 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 A: 线性关系 B: 非线性关系 C: 完全相关关系 D: 对称关系
内容
- 0
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
- 1
对两两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（） Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 2
相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系
- 3
按照证券体现的权益关系,将证券分为()。 A: 所有权证券和债券证券 B: 政府证券和公司证券 C: 固定收益证券和变动收益证券 D: 短期证券和长期证券
- 4
关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险