假设卢表示两种证券的相关系数，那么下列叙述正确的有()。
A: ρ＞0表明两种证券的收益有同向变动倾向
B: ρ的取值总是介于1和-1之间
C: ρ＜0表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D: ρ=0表明两种证券间完全同向联动关系
A: ρ＞0表明两种证券的收益有同向变动倾向
B: ρ的取值总是介于1和-1之间
C: ρ＜0表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D: ρ=0表明两种证券间完全同向联动关系
举一反三
- 证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间， 相关系数取值为正，表明（ ） A: 两种证券之间存在完全同向的联动关系 B: 两种证券之间存在完全反向的联动关系 C: 两种证券的收益有同向变动倾向 D: 两种证券的收益有同向变动倾向
- 证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。 A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有同向变动倾向 C: 两种证券间存在完全反向的联动关系 D: 两种证券的收益有反向变动倾向
- 证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明( ) A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有反向变动倾向 C: 两种证券的收益有同向变动倾向 D: 两种证券间存在完全反向的联动关系
- 中国大学MOOC: 证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间， 相关系数取值为正，表明（ ）
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险