假设卢表示两种证券的相关系数，那么下列叙述正确的有()。
A: ρ＞0表明两种证券的收益有同向变动倾向
B: ρ的取值总是介于1和-1之间
C: ρ＜0表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D: ρ=0表明两种证券间完全同向联动关系
A: ρ＞0表明两种证券的收益有同向变动倾向
B: ρ的取值总是介于1和-1之间
C: ρ＜0表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D: ρ=0表明两种证券间完全同向联动关系
A,B,C
举一反三
- 证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间， 相关系数取值为正，表明（ ） A: 两种证券之间存在完全同向的联动关系 B: 两种证券之间存在完全反向的联动关系 C: 两种证券的收益有同向变动倾向 D: 两种证券的收益有同向变动倾向
- 证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明( )。 A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有同向变动倾向 C: 两种证券间存在完全反向的联动关系 D: 两种证券的收益有反向变动倾向
- 证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明( ) A: 两种证券间存在完全的同向的联动关系 B: 两种证券的收益有反向变动倾向 C: 两种证券的收益有同向变动倾向 D: 两种证券间存在完全反向的联动关系
- 中国大学MOOC: 证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间， 相关系数取值为正，表明（ ）
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
内容
- 0
当两种证券完全正相关，他们的相关系数是（ ） A: 0 B: 1 C: -1 D: 不确定
- 1
两种证券相关系数的取值范围是0 A: 正相关 B: 完全正相关 C: 负相关 D: 完全负相关
- 2
对两两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（） Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合 Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险 Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险 Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 3
两变量的皮尔逊相关系数为0，表明两变量之间完全无关系。
- 4
某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。 A: 若两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为8% B: 若两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2% C: 若两种证券的相关系数小于1，则该组合的风险小于其中任何一种证券 D: 若两种证券的相关系数为0．8，则证券A、B的协方差为48%