• 2022-06-26 问题

    假定美国及澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元的利率为每年7%,澳元的利率为每年9%。1澳元的当前价格为0.62美元。一个互换协议阐明:金融机构支付每年8%的澳元并且收入每年4%的美元。两个不同货币所对应的本金分别为1200万美元及2000万澳元。支付为每年一次,其中一次支付刚刚发生。这一互换剩余期限还有2年。对于金融机构而言,这一互换的价值是()百万美元。(假定所有利率均为连续复利) A: -0.975 B: 0.975 C: -0.795 D: 0.795 E: 0.798

    假定美国及澳大利亚的利率期限结构均为水平。美元的利率为每年7%,澳元的利率为每年9%。1澳元的当前价格为0.62美元。一个互换协议阐明:金融机构支付每年8%的澳元并且收入每年4%的美元。两个不同货币所对应的本金分别为1200万美元及2000万澳元。支付为每年一次,其中一次支付刚刚发生。这一互换剩余期限还有2年。对于金融机构而言,这一互换的价值是()百万美元。(假定所有利率均为连续复利) A: -0.975 B: 0.975 C: -0.795 D: 0.795 E: 0.798

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