• 2022-07-28 问题

    某养老基金有一笔固定的负债25937美元,将于10年后支付。市场利率恒为10%,那么这笔负债的现行市场价格为10000美元。现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配。债券A:4年期的零息债券,其久期为4年;债券B:每年定期支付的永久年金,其久期为11年。则债券A和B的比例分别为:

    某养老基金有一笔固定的负债25937美元,将于10年后支付。市场利率恒为10%,那么这笔负债的现行市场价格为10000美元。现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配。债券A:4年期的零息债券,其久期为4年;债券B:每年定期支付的永久年金,其久期为11年。则债券A和B的比例分别为:

  • 2022-07-28 问题

    某养老基金有一笔固定的负债25937美元,将于10年后支付。市场利率恒为10%,那么这笔负债的现行市场价格为10000美元。现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配。债券A:4年期的零息债券,其久期为4年;债券B:每年定期支付的永久年金,其久期为11年。则债券A和B的比例分别为:( ) A: 3/8、5/8 B: 3/5、2/5 C: 1/2、1/2 D: 3/7、4/7

    某养老基金有一笔固定的负债25937美元,将于10年后支付。市场利率恒为10%,那么这笔负债的现行市场价格为10000美元。现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配。债券A:4年期的零息债券,其久期为4年;债券B:每年定期支付的永久年金,其久期为11年。则债券A和B的比例分别为:( ) A: 3/8、5/8 B: 3/5、2/5 C: 1/2、1/2 D: 3/7、4/7

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