• 2022-07-27 问题

    某基金经理拥有一个风险分散较好的投资组合,该投资组合的收益反映了标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]股指的收益,组合的价值为[tex=1.286x1.286]x2a6YnuNDV4qzFt/YflvnQ==[/tex]亿美元。标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]取值为[tex=2.0x1.286]0GE+4HWlM76PWfSAiyV97w==[/tex]。投资组合经理打算购买保险,以便使得在今后[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月内投资组合价值下跌的程度不超过[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]。无风险利率为每年[tex=1.714x1.286]AQxC1xTrV1y7nkqqA3vRkg==[/tex]投资组合与标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]的股息收益率均为[tex=1.714x1.286]RTI8iwaHMHYZu2J611aIbg==[/tex]标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]股指波动率为每年[tex=1.786x1.286]nev9CXG69YgDgsl1FKM3pg==[/tex]。如果基金经理买入交易所内交易的欧式看跌期权,这时的保险费用是多少?

    某基金经理拥有一个风险分散较好的投资组合,该投资组合的收益反映了标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]股指的收益,组合的价值为[tex=1.286x1.286]x2a6YnuNDV4qzFt/YflvnQ==[/tex]亿美元。标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]取值为[tex=2.0x1.286]0GE+4HWlM76PWfSAiyV97w==[/tex]。投资组合经理打算购买保险,以便使得在今后[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月内投资组合价值下跌的程度不超过[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]。无风险利率为每年[tex=1.714x1.286]AQxC1xTrV1y7nkqqA3vRkg==[/tex]投资组合与标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]的股息收益率均为[tex=1.714x1.286]RTI8iwaHMHYZu2J611aIbg==[/tex]标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]股指波动率为每年[tex=1.786x1.286]nev9CXG69YgDgsl1FKM3pg==[/tex]。如果基金经理买入交易所内交易的欧式看跌期权,这时的保险费用是多少?

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