a.螺式价差套利是按执行价格[tex=1.214x1.286]/ai9igNoJpEWzjH4OzgSCw==[/tex]，买入一份看涨期权，按执行价格[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]卖出两份看涨期权以及按执行价格[tex=1.214x1.286]R9JQKaJvyepYKDneCt6dkw==[/tex]卖出一份看涨期权。[tex=1.214x1.286]/ai9igNoJpEWzjH4OzgSCw==[/tex]小于[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]，[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]小于[tex=1.214x1.286]R9JQKaJvyepYKDneCt6dkw==[/tex]，三者成等差。所有看涨期权的到期日相同。画出此策略的收益图。b.垂直组合是按执行价格[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]买入一份看涨期权，以执行价格[tex=1.214x1.286]/ai9igNoJpEWzjH4OzgSCw==[/tex]买入一份看跌期权，[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]大于[tex=1.214x1.286]/ai9igNoJpEWzjH4OzgSCw==[/tex]。画出此策略的收益图。

熊市价差套利是按执行价格[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]买入一份看涨期权，以执行价格[tex=1.214x1.286]/ai9igNoJpEWzjH4OzgSCw==[/tex]卖出一份看涨期权，[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]大于[tex=1.214x1.286]/ai9igNoJpEWzjH4OzgSCw==[/tex]。画出此策略的收益图，并与教材图20-10相比较。

设[tex=1.214x1.286]/ai9igNoJpEWzjH4OzgSCw==[/tex]，[tex=1.214x1.286]DETobbPO5Z/JXMzbJvtOpw==[/tex]取自正态总体[tex=3.143x1.286]5MKEbH8AsL/e5ag9h6ScPQ==[/tex]的一个容量为2的样本。下列估计量中，属于[tex=0.643x1.286]LHHF5r8Y9VBlpolr/GDm2w==[/tex]的无偏估计量的有 未知类型：{'options': ['[tex=7.429x2.0]U9wfu4VE2BmFmNJFJtb9XJsompAbGMgYx5BDYXgDHLUTs2HihIAAGlSQrIRf08QQVukixiwX0a84mTd74eA3VQ==[/tex]', '[tex=7.429x2.0]Giw29EhzgJVPB6BEupindSGGf1n8dytnPw0Vtsk2MpJLILFfvHguX96xk449ucZ2ge1N83TG9D057AxnbnzEfA==[/tex]', '[tex=6.714x2.0]BMbh0aTBn6CiiCk5zzWa8G6Oa1jjcXBXBTtND7Hc7PBv23om14afG+JWwdZfcCXofgNFZhcSedypkkLKTCe1Hw==[/tex]', '[tex=7.429x2.0]E7GQ/+zyiNzFz6LH50c/E+7AxB8a0DXD3/W5waVUhx8RpnuLZQlMaUPqR960lQD6Ld9U6XUMkKyoRbL7xL07Mw==[/tex]', '[tex=7.429x2.0]Vvl1PxDLO11wOMzyiMRlHmsIrp74j3ikKgKvBvyhQws3aJ8/j6FxFdQr6XrvJMIj1nIGO+0YvdZeC4Rl5INHMg==[/tex]'], 'type': 102}