• 2021-04-14 问题

    某美国商人向英国出口了一批商品,100万英镑的货款预计三个月后才能收到,假设成交时,纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.4750/60,英镑三个月的远期汇水为30/20,若收款日市场即期汇率为1.4350/60。在忽略交易费用的情况下,请思考: (1) 若美出口商不采用远期交易套期保值,到期将收回多少美元? (2) 若美出口商在成交日采用三个月远期交易对出口货款进行保值,将收回多少美元? (3) 若在成交日当天,美出口商恰巧有一单进口合约,六个月后支付100万英镑,六个月的远期汇水为50/40,请问该出口商还可以采取什么措施进行保值?

    某美国商人向英国出口了一批商品,100万英镑的货款预计三个月后才能收到,假设成交时,纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.4750/60,英镑三个月的远期汇水为30/20,若收款日市场即期汇率为1.4350/60。在忽略交易费用的情况下,请思考: (1) 若美出口商不采用远期交易套期保值,到期将收回多少美元? (2) 若美出口商在成交日采用三个月远期交易对出口货款进行保值,将收回多少美元? (3) 若在成交日当天,美出口商恰巧有一单进口合约,六个月后支付100万英镑,六个月的远期汇水为50/40,请问该出口商还可以采取什么措施进行保值?

  • 1