某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。 A: XA、XB均大于或等于0 B: 投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XBE(rB) C: 投资组合P收益率的方差 D: XA+XB=1

该投资者拥有一个证券组合P，只有A和B两种证券，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。则下列说法不正确的是()。 A: XA、XB可以为负 B: 投资组合P的期望收益率E(rp)=XAE(rA)+XB)E(rB) C: 投资组合P收益率的方差σp2=xA2σA2+xB2σB2 D: XA+XB=1