给定一个资产的30个顺序百分收益率，计算在90%置信水平下的VaR和cVaR：-16,-14,-10,-7,-7,-5,-4,-4,-4,-3,-1,-1,0,0,0,1,2,2,4,6,7,8,9,11,12,12,14,18,21,23。

Javascript中，以下声明变量语句中哪个不正确？（） A: Avar aa； B: Bvar bb = 3；cc = ’good’； C: Cvar dd = ee = 100； D: Dvar ff = 3，gg = 'he's good';

测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。 A: VaR B: ES C: CVaR D: WES

测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（ ）为代表的现代风险测度阶段。 A: CVaR B: ES C: VaR D: WES

测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（ ）为代表的现代风险测度阶段。 A: CVaR B: WES C: ES D: VaR

测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。 A: ES B: VaR C: WES D: CVaR

一个整型全局变量(如:int cVar;),可以在一个头文件(.h)中声明,在任意一个实现文件(.cpp)中定义,当多个实现文件包含这个头文件时,不会发生重定义错误。

测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，第二阶段是以现行国际标准风险测度工具（）为代表的现代风险测度阶段。 A: VaR B: ES C: CVaR D: WES

设X,Y为两个随机变量，则下列各式中正确的是 A: E(X+Y)=E(X)+E(Y) B: Var(−CX)=−CVar(X) C: Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) D: [img=143x33]1803b3be61788d2.png[/img]

一个市场风险经理使用1000天的收益/损失历史信息来计算99%分位数的VaR，为800万美元。超过99%分位数的损失观测值被用来估计条件VaR。如果超过VaR水平的损失，为900万美元，1000万美元，1100万美元，1300万美元，1500万美元，1800万美元，2100万美元，2400万美元，3200万美元，那么cVaR为多少？