[tex=3.857x1.0]P/V0oWRmPDjJy9rv56iG4Q==[/tex]公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13.875美元，而3个月后到期的看涨期权的报价为16.125美元。股票的方差为0.2，当前价格为110美元。该期权的行权价为100美元。无风险利率为[tex=1.357x1.143]v05erU7VxgbcYKUSmYcoMQ==[/tex]。请问你应买人哪-份期权?还是二者都买人?本题假定你相信[tex=7.143x1.143]BMi9M4zqbOEO1HO9cirbTA==[/tex]能够正确地对看涨期权进行定价。

19.[tex=3.857x1.0]P/V0oWRmPDjJy9rv56iG4Q==[/tex]公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13.875美元，而3个月后到期的看涨期权的报价为16.125美元。股票的方差为0.2，当前价格为110美元。该期权的行权价为100美元。无风险利率为[tex=1.357x1.143]v05erU7VxgbcYKUSmYcoMQ==[/tex]。请问你应买人哪-份期权?还是二者都买人?本题假定你相信[tex=7.143x1.143]BMi9M4zqbOEO1HO9cirbTA==[/tex]能够正确地对看涨期权进行定价。运用第19题所给的信息，计算两份与第19题中所述的看涨期权到期日相同，但敲定价格为110美元的[tex=3.857x1.0]P/V0oWRmPDjJy9rv56iG4Q==[/tex]公司看涨期权的价值。