计算分析题:K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。要求:(1)计算原证券组合的β系数;(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时,投资者才会愿意投资。
举一反三
- K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。判断新证券组合的收益率达到多少时,投资者才会愿意购买。
- K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。
- 某公司持有三种股票构成的证券组合,贝塔系数分别是2.0、1.0和0.5,在证券组合中所占的比重分别是50%、30%和20%。股票的市场收益率为14%,无风险收益率为10%。计算该种证券组合的风险收益率
- 请根据以下资料回答: 某公司持有由甲、乙、丙、丁四种股票构成的投资组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5、1.0;它们在证券组合中所占比重分别为40%、30%、10%、20%,市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 丁股票的必要收益率为______。 A: 9% B: 10% C: 11% D: 12%