某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。
举一反三
- 【计算题】某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。 要求:试确定这种组合的风险报酬率。 (10.0分)
- 2.科林公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的 系数分别是2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%,股票市场的平均报酬率为14%,无风险报酬率为10%,试确定这种证券组合的风险报酬率
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。这种证券组合的β系数为() A: 1 B: 1.2 C: 1.55 D: 无法确定
- 某公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别是2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别是60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。试确定这种证券组合的风险报酬率和必要报酬率。
- K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。