某公司持有三种股票构成的证券组合，贝塔系数分别是2.0、1.0和0.5，在证券组合中所占的比重分别是50%、30%和20%。股票的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。计算该种证券组合的风险收益率
举一反三
- A公司持有三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.8，1.5，0.7，在证券组合中所占比重分别是50%，30，20%，市场组合收益率15%，无风险收益率为12%，该证券组合的β系数是多少，该证券组合的投资收益是多少？
- 23.新海公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5、1.7和1.8,在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%,股票的市场收益率为9%,无风险收益率为7%。要求:(1)计算该证券组合的β系数(2)计算该证券组合的必要投资收益率
- K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。
- K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。判断新证券组合的收益率达到多少时，投资者才会愿意购买。
- 计算分析题：K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。要求：(1)计算原证券组合的β系数；(2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时，投资者才会愿意投资。