某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。
A: A1.2
B: B1.57
C: C2.3
D: D3.57
A: A1.2
B: B1.57
C: C2.3
D: D3.57
举一反三
- 某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。 A: 1.2 B: 1.57 C: 2.3 D: 3.57
- 某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0和0．6，它们在证券组合中所占的比例分别为60％、30％和10％，则证券组合的β系数为（）。 A: 1.2 B: 1.56 C: 2.56 D: 3.6
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。
- 某公司持有三种股票构成的证券组合，贝塔系数分别是2.0、1.0和0.5，在证券组合中所占的比重分别是50%、30%和20%。股票的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。计算该种证券组合的风险收益率
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。这种证券组合的β系数为() A: 1 B: 1.2 C: 1.55 D: 无法确定