【计算题】某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。 要求:试确定这种组合的风险报酬率。 (10.0分)
举一反三
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。
- 某公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2.0，1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比重分别是60%，30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。试确定这种证券组合的风险报酬率和必要报酬率。
- 2.科林公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的 系数分别是2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%，股票市场的平均报酬率为14%，无风险报酬率为10%，试确定这种证券组合的风险报酬率
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。这种证券组合的β系数为() A: 1 B: 1.2 C: 1.55 D: 无法确定
- 某公司持有由甲乙丙三种股票构成的证劵组合，他们的β系数分别是2.0、1.0和0.5，它们在证劵组合中的所占的比重分别为60%、30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%,则这种证劵组合的风险报酬率为（ ）。 A: 5.6% B: 6.8% C: 6.2% D: 10.4%