23.下面蝶式套利的基本做法正确的是
举一反三
- 23.蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合,可以说是"套利的套利"
- 关于蝶式套利描述正确的是
- 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
- 下列关于蝶式套利的说法，不正确的是( )。 A: 蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成 B: 蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲 C: 蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大 D: 蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
- 以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有