假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
A: A8.5%
B: B9.5%
C: C10.5%
D: D7.5%
A: A8.5%
B: B9.5%
C: C10.5%
D: D7.5%
B
举一反三
- 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，b为0.9，则该证券的预期收益率是（ ）
- 假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。 A: 6.5% B: 7.5% C: 8.5% D: 9.5%
- 假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（） A: 8% B: 7.5% C: 8.5% D: 10%
- 【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
- 【多选题】假设无风险利率为6%,某证券的β系数为1.2,则()。 A. 当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为18% B. 当市场预期收益率为10%时,该证券的预期收益率为10.8% C. 当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为24% D. 当市场预期收益率为15%时,该证券的预期收益率为16.8%
内容
- 0
假定无风险资产收益率为10%,市场组合的预期收益率等于15%,证券的贝塔系数等于0.8,该证券的预期收益率为()。 A: 10% B: 15% C: 14% D: 22%
- 1
影响证券预期收益率的因素有（） A: 无风险收益率 B: 市场证券组合的预期收益率 C: β D: 证券期初市场价值
- 2
影响证券预期收益率的因素有（） A: A无风险收益率 B: B市场证券组合的预期收益率 C: Cβ D: D证券期初市场价值
- 3
证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
- 4
证券的预期收益率描述的是()。 A: 证券收益率与指数收益率之间的关系 B: 市场组合是风险证券的最优组合 C: 证券的预期收益率是其系统性风险的函数 D: 由市场组合和无风险资产组成的组合