假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
A: 8%
B: 7.5%
C: 8.5%
D: 10%
A: 8%
B: 7.5%
C: 8.5%
D: 10%
举一反三
- 假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。 A: 6.5% B: 7.5% C: 8.5% D: 9.5%
- 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，b为0.9，则该证券的预期收益率是（ ）
- 【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
- 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。 A: A8.5% B: B9.5% C: C10.5% D: D7.5%
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。