假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
A: 6.5%
B: 7.5%
C: 8.5%
D: 9.5%
A: 6.5%
B: 7.5%
C: 8.5%
D: 9.5%
C
举一反三
- 假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（） A: 8% B: 7.5% C: 8.5% D: 10%
- 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，b为0.9，则该证券的预期收益率是（ ）
- 假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。 A: A8.5% B: B9.5% C: C10.5% D: D7.5%
- 证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
- 证券的预期收益率描述的是()。 A: 证券收益率与指数收益率之间的关系 B: 市场组合是风险证券的最优组合 C: 证券的预期收益率是其系统性风险的函数 D: 由市场组合和无风险资产组成的组合
内容
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【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
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证券市场线描述的是： A: 证券收益与指数收益的关系 B: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 C: 证券的预期收益率与其总风险的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
- 2
某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
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假定无风险资产收益率为10%,市场组合的预期收益率等于15%,证券的贝塔系数等于0.8,该证券的预期收益率为()。 A: 10% B: 15% C: 14% D: 22%
- 4
证券市场线描述的是（）。 A: 证券的预期收益率与其系统风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与指数收益的关系 D: 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合