证券组合理论的一个前提是假设投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合。( )
举一反三
- 假设证券A的预期收益率为12%，标准差为16%；证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A、B的投资比例为60%和40%，求该组合的预期收益率。
- ()是资本资产定价模型的假设条件。 A: 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B: 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 证券的收益率具有确定性 D: 投资者不知足且厌恶风险
- CAPM的基本假设有（）。 A: 投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合 B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 有较低的财务风险 D: 资本*市场没有摩擦
- CAPM的基本假设有（）。 A: 投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合 B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 有较低的财务风险 D: 资本*市场没有摩擦
- 资本资产定价模型的假设条件包括（）。 A: 证券的收益率具有确定性 B: 资本市场没有摩擦 C: 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 D: 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期