下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（)。
A: 投资于2种收益率相关系数为0的资产
B: 投资于2种收益率相关系数为-1的资产
C: 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D: 投资于2种收益率相关系数为1的资产
E: 投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
A: 投资于2种收益率相关系数为0的资产
B: 投资于2种收益率相关系数为-1的资产
C: 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D: 投资于2种收益率相关系数为1的资产
E: 投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
举一反三
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
- 马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。 A: 两种资产收益率的相关系数为1 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为－1 D: 两种资产收益率的相关系数为0 E: 两种资产收益率的相关系数大于1
- 下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。 A: 只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险 B: 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 C: 如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 D: 如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望...系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？