下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（)。
A: 投资于2种收益率相关系数为0的资产
B: 投资于2种收益率相关系数为-1的资产
C: 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D: 投资于2种收益率相关系数为1的资产
E: 投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
A: 投资于2种收益率相关系数为0的资产
B: 投资于2种收益率相关系数为-1的资产
C: 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D: 投资于2种收益率相关系数为1的资产
E: 投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
A,B,C,E
举一反三
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
- 马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。 A: 两种资产收益率的相关系数为1 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为－1 D: 两种资产收益率的相关系数为0 E: 两种资产收益率的相关系数大于1
- 下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。 A: 只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险 B: 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 C: 如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 D: 如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望...系数为0.3。该投资组合的波动率是多少？
内容
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只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（）
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.2，该投资组合的贝塔系数为2，则投资组合p与市场收益的相关系数为（） A: 0.55 B: 0.49 C: 0.67 D: 0.84
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判断并分析下列说法： （2）资产组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。 A: 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B: 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C: 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D: 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小