马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。
A: 两种资产收益率的相关系数为1
B: 两种资产收益率的相关系数小于1
C: 两种资产收益率的相关系数为－1
D: 两种资产收益率的相关系数为0
E: 两种资产收益率的相关系数大于1
A: 两种资产收益率的相关系数为1
B: 两种资产收益率的相关系数小于1
C: 两种资产收益率的相关系数为－1
D: 两种资产收益率的相关系数为0
E: 两种资产收益率的相关系数大于1
A,B,D
举一反三
- 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A: 1 B: 1.5 C: 2 D: 2.5
内容
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马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A: 0.5 B: 0.9 C: 1 D: 1.1
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判断并分析下列说法： （2）资产组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（）
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下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。 A: 只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险 B: 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 C: 如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 D: 如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
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下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（)。 A: 投资于2种收益率相关系数为0的资产 B: 投资于2种收益率相关系数为-1的资产 C: 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产 D: 投资于2种收益率相关系数为1的资产 E: 投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产