资本资产定价模型假定（ ）。
A: 投资者总是追求投资者效用的最大化
B: 市场是有效的
C: 市场上存在一种无风险资产
D: 投资者是厌恶风险的
E: 税收和交易费用均忽略不计
A: 投资者总是追求投资者效用的最大化
B: 市场是有效的
C: 市场上存在一种无风险资产
D: 投资者是厌恶风险的
E: 税收和交易费用均忽略不计
举一反三
- 资本资产定价模型的假定包括（）。 A: 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价其投资组合 B: 投资者总是追求投资者效用的最大化 C: 投资者对风险持中立态度 D: 市场上存在一种无风险资产 E: 税收和交易费用均忽略不计
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（）。 A: 市场上只有两个投资者 B: 没有税和交易费用 C: 所有的投资者都是风险厌恶者 D: 所有投资者的投资期限都是相同的
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 所有说法都不对 C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合