资本资产定价模型的假定包括（）。
A: 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价其投资组合
B: 投资者总是追求投资者效用的最大化
C: 投资者对风险持中立态度
D: 市场上存在一种无风险资产
E: 税收和交易费用均忽略不计
A: 投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价其投资组合
B: 投资者总是追求投资者效用的最大化
C: 投资者对风险持中立态度
D: 市场上存在一种无风险资产
E: 税收和交易费用均忽略不计
举一反三
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 资本资产定价模型假定（ ）。 A: 投资者总是追求投资者效用的最大化 B: 市场是有效的 C: 市场上存在一种无风险资产 D: 投资者是厌恶风险的 E: 税收和交易费用均忽略不计
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 所有说法都不对 C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 资产组合理论的基本假设包括（）。 A: 均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合 B: 投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的 C: 瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复 D: 有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合