根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
举一反三
- 中国大学MOOC: 根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率
- 根据资本资产定价模型，贝塔值为1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为： A: 无风险利率[img=15x20]1802fc0cb3709d4.png[/img] B: 在[img=15x20]1802fc0cb3709d4.png[/img]和[img=20x17]1802fc0cc4d86bb.png[/img]之间 C: [img=11x23]1802fc0ccd5af5d.png[/img]（[img=20x17]1802fc0cc4d86bb.png[/img]-[img=15x20]1802fc0cb3709d4.png[/img]） D: 市场预期收益率[img=15x20]1802fc0cb3709d4.png[/img]
- 假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。
- 根据资本资产定价模型,假设市场预期收益率为15%,无风险收益率为8%,某机构预计某证券的预期收益率为17%,其贝塔值为1.25,则对于该机构来说如下哪种表述正确() A: 证券被高估 B: 证券公平定价 C: 证券的阿尔法值为-0.25% D: 证券的阿尔法值为0.25%