下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有( )。
A: 计算风险收益率时考虑了全部风险
B: 市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶
C: 无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率
D: 资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
A: 计算风险收益率时考虑了全部风险
B: 市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶
C: 无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率
D: 资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
举一反三
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的
- 下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大 B: 资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况 C: 资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念 D: 资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有()。 A: 如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B: 如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C: 对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D: 如果某资产的β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率
- 当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资收益率应等于（）。 A: 无风险收益率＋风险收益率 B: 无风险收益率＋系统风险系数×市场风险溢酬 C: 无风险收益率＋系统风险系数×经营收益期望值÷标准差 D: 风险收益率×标准离差率＋风险收益率 E: 系统风险系数×标准离差＋无风险收益率
- 下列关于资本资产定价模型表述正确的有()。 A: 如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 B: 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 C: 市场上所有资产的β系数应是正数 D: 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高 E: 如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小